헤지펀드전략 - 채권차익거래
채권차익거래의 종류1. Yield Curve Steepener- 단기금리가 더 하락 또는 장기금리가 더 상승 - 단기채 매수, 장기채 매도 - 내제변동성에 대한 매도 2. Yield Curve Flattener- 단기금리가 더 상승 또는 장기금리가 더 하락 - 단기채 매도, 장기채 매수 - 내재변동성에 대한 매수 3. Yield Curve Butterfly- Hump형 (단up, 중down, 장up) 단기채, 장기채 매도 / 중기채 매수/ Bullet형과 유사 - Trough형 (단down, 중up, 장down) 단기채, 장기채 매수 / 중기채 매도 / Barbell형과 유사 * 단, 스, 장, 플 : 스티프닝 전략- 단기채매수 / 플래트닝-장기채매수 기타 채권차익거래Swap Spread Trading-..
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2023. 6. 6. 19:12
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