Credit Structure - CDO
CDO- 부채포트폴리오를 SPC에 양도하고 SPC는 이를 담보로 하여 여러 트랜치로 새롭게 발행하는 구조를 말한다. (ABS 자산의 관점 / COD 부채의 관점) - 기초자산이 대출 일 경우 CLO(Loadn), 회사채 일 경우 CBD(Bond), 모은것일 경우 CDO Squared CDO의 분류1. 발행 목적에 따른 분류- Balance Sheet CDO - Arbitrage CDO 2. 운용방식에 따른 분류- Static CDO - Dynamic CDO CDO의 신용평가요소- 기초자산의 질 - 기대신용손실 - 신용보강 - 거래구조 - 자산운용매니저 - 법적위험 - 거래감시조직(발행사의 재무건전성은 해당되지 않음) CDO의 세가지 트랜치1. 에퀴티 트랜치 (Equtiy)- High Risk, High ..
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2023. 6. 6. 20:12
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