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델타노말 분석법 장점1. 각 자산 가치를 평가하는 가격모형을 필요로 하지 않는다. (부분가치 평가법) 2. RiskMetrics처럼 손쉽게 사용할 수 있는 데이터와 패키지화된 SW가 존재한다. 3. 델타분석법은 리스크요인의 표준편차만 알면 VaR 측정이 가능하다. (정규분포 가정) 단점옵션과 같이 비선형의 수익구조를 가진상품을 평가할 경우 오차가 발생한다. -> 정확도를 올리기 위해 '델타-감마 분석법'을 사용할 수 있다.

조선 시대의 궁궐 중 하나로 많은 사람들에게 사랑을 받고 있는 경복궁에서 궁중음식과 공연 등 궁중문화 체험을 할 수 있는 '경복궁 별빛야행'의 온라인 예매가 진행 중이다. 온라인과 전화로 사전예약을 받고 있으며, 선착순으로 판매되기 때문에 참여하고 싶으신 분들은 예약을 서두르셔야 한다. 궁능유적본부궁능유적본부에 오신 것을 환영합니다royal.cha.go.kr'2024년 경복궁 별빛야행' 예약하기 ※ '2024년 경복궁 별빛야행'은 티켓을 선착순으로 판매하고 있으며, 한 회차에 34명만 참여할 수 있으니까 서둘러 예약하세요! (1) 온라인 예약 ▶ 예매기간 - 1차: 2024년 3월 22일(금) 14시 ~ 선착순 판매 (행사일: 2024년 4월 3일(수) ~ 4월 21일(일)) - 2차: 2024년 4월 ..

부분가치평법- 델타분석법포지션에 포함된 각 금융자신의 리스크요인을 결정. (주가지수, 금리, 환율) - 각 리스크요인의 변동성과 상관관계를 추정. - 델타(민감도지수를 통칭)를 이용하여 포지션의 가치변동 추정. - 비교적 많이 이용하고 각 자산의 가치를 평가하는 가격모형을 요구하지 않는다. - 비선형 수익구조를 가진 상품이 포트폴리오에 포함되어 있는경우 측정된 시장리스크가 부정확해진다. 완전가치평가법- 역사적 시물레이션법- 스트레스검증법 - 몬테카틀로법

VaR시장이 불리한 방향으로 움직일 경우 보유한 포트폴리오에서 일정기간 동안에 발생하는 최대손실 가능액을 주어진 신뢰구간 하에서 통계적 방법을 이용한 추정한 수치. * 개별상품별 리스크측정뿐 아니라통합된 포트폴리오에 대한 리스크 측정시 그 유용성이 배가됨. VaR 필요성- 복잡한 파생상품들의 발전으로 위험관리도 어려워졌는데 이러한 위험에 대한 적절한 관리르 위해 위험을 수치로 표현할 수 있는 지표의 필요성이 커짐. - 다양한 포트폴리오의 위험을 동일한 지표로 측정할 필요성에 의해 제시된 구체적인 수치이자 방법론.