역사적 시물레이션법

역사적 시물레이션법 
 

1. 완전가치평가법이므로 
가치평가모형이 필요하다.
 
2. 과거 데이터의 큰프로부터 
각 신뢰구간법 VaR을 측정한다.
 

장점

1. 개념 이해가 쉽다.
2. 과거의 가격데이터만 있으면 쉽게 VaR을 측정할수있다.
3. 정규분포의 가정이 필요없다.
4. 비선형수익구조의 상품도 문제없이 평가 할 수 있다.
 

단점

1. 한개의 표본구간안이 사용되어
변동성이 증가할 경우 정확성이 떨어진다.
2. 표본구간의 길이에 따라 VaR이 크게 변할 수 있다
(표본구간에 지나친 의존)
3. 지표가 존재하지 않는 자산은 측정이 불가능하다.